SimpliBreakout: เครื่องมือสแกนหุ้น Breakout และแนวโน้มข้ามตลาด สำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิค

บทนำ

ในโลกการลงทุนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว “จังหวะ” คือหัวใจของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
SimpliBreakout คือชุดเครื่องมือที่พัฒนาโดย Python เพื่อช่วยเทรดเดอร์และนักพัฒนาเชิงวิเคราะห์ ค้นหาหุ้นที่มีแนวโน้ม “กำลังจะทะลุแนวต้าน” หรือ “อยู่ในช่วงปรับฐานก่อน Breakout” ได้อย่างแม่นยำ

ระบบนี้รองรับตลาดหุ้นทั่วโลก เช่น S&P500, NASDAQ100, SET50/100, Nikkei50, HSI50, Taiwan50 และอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการวิเคราะห์ข่าวและอารมณ์ตลาดด้วย AI ในเครื่องผ่าน Ollama เพื่อให้การตัดสินใจมีมิติที่ลึกยิ่งขึ้น

สแกนเนอร์หลัก: `test10.py`

หัวใจของระบบคือสคริปต์ test10.py ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสแกน Breakout หลายตลาด (Multi-Market Scanner)
สคริปต์นี้จะดึงข้อมูล OHLCV จาก yfinance จากนั้นกรองตามปริมาณการซื้อขาย ความผันผวน และเปอร์เซ็นต์การปิดราคา เพื่อหา “หุ้นที่กำลังจะหลุดกรอบ”

จุดเด่นหลัก

โหมดตรวจจับ: Breakout, Near-Breakout และ Consolidation ล่วงหน้า
ตัวชี้วัด: RSI, EMA, ATR และการจำกัดกำไรต่อวัน
ตลาดที่รองรับ: Euronext, SET50/100, SSE50, NYSE, NASDAQ, S&P500, HSI, STI, Nikkei, Taiwan50, Vietnam50 ฯลฯ
กราฟ: สร้างกราฟ Plotly แบบ HTML/PNG พร้อมแนวรับ-แนวต้าน เส้นแนวโน้ม และการใส่หมายเหตุข่าว
AI Integration: วิเคราะห์ข่าวและข่าวลือด้วยโมเดล Ollama ภายในเครื่อง

ตัวห่อใช้งานง่าย: `breakout.py`

หากคุณต้องการเรียกใช้งานผ่าน API หรือ CLI ที่เรียบง่ายกว่า
สามารถใช้ breakout.py ซึ่งเป็น “Thin Wrapper” ของสแกนเนอร์หลักได้โดยตรง

ตัวอย่างการใช้งาน

python breakout.py --markets sp500,nyse --charts --weekly-confirm

คำสั่งนี้จะสแกนหุ้นใน S&P500 และ NYSE พร้อมยืนยันแนวโน้มแบบรายสัปดาห์ และสร้างกราฟ HTML อัตโนมัติ

ตัวคัดกรองแนวโน้มและเส้น EMA: `trends.py`

สำหรับนักลงทุนที่เน้น “จังหวะเทรนด์”
โมดูล trends.py จะช่วยค้นหาหุ้นที่มีทิศทางขาขึ้นจาก EMA Crossover หรือ Trend Alignment

โหมดแนวโน้ม: EMA (เร็ว) > EMA (ช้า) และราคาปิดอยู่เหนือ EMA เร็ว
โหมดครอสโอเวอร์: ตรวจจับเส้น EMA เร็วตัดขึ้น EMA ช้าในช่วง X วันล่าสุด
ตัวเลือกเพิ่มเติม: RSI ขั้นต่ำ, ตัวกรองสภาพคล่อง, การเสริมข้อมูลข่าวด้วย AI
ผลลัพธ์: สร้างกราฟ Plotly พร้อมเส้นแนวโน้มและข่าวประกอบ

ตัวตรวจสอบการ “ทดสอบแนวต้าน”: `retest.py`

ก่อนเกิด Breakout มักจะมีช่วงที่ราคากลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลายครั้ง
retest.py ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนี้โดยเฉพาะ

ฟีเจอร์หลัก

ปรับตั้งค่าช่วงเวลาและระยะการทดสอบได้
กำหนดจำนวนครั้งที่ราคาสัมผัสแนวต้าน และระยะห่างขั้นต่ำ
ตรวจจับปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น และการเกิด “Higher Low”
สามารถสั่งให้ตรวจจับ Breakout ที่ยืนยันแล้ว

ทุกครั้งสามารถสั่งให้สร้างกราฟพร้อมข้อมูล RSI, EMA, ข่าว และเส้นแนวโน้มได้ทันที

การเปรียบเทียบหุ้นกลุ่มเดียวกัน: `compare_peers.py`

โมดูลนี้ช่วยให้คุณเข้าใจ “มูลค่าของหุ้น” เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม
compare_peers.py ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ EV/EBITDA, EV/Sales, Margin, และผลตอบแทน 6 เดือน / 12 เดือน

การแสดงผล

กราฟ EV/Sales เทียบกับ Gross Margin
กราฟ EV/EBITDA เทียบกับ Operating Margin
แสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟพร้อมไฮไลต์หุ้นที่คุณสนใจอย่างชัดเจน

อินเทอร์เฟซแบบ Desktop: `ui_breakout.py`

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ถนัดบรรทัดคำสั่ง
ui_breakout.py คือโปรแกรม GUI (Tkinter) ที่ให้คุณเลือกตลาด ตัวกรอง และดูผลแบบเรียลไทม์
สามารถสั่งหยุดการสแกนได้ตลอดเวลาและเปิดกราฟที่สร้างเสร็จได้ทันที

มาตรฐานการใช้งานร่วมกัน

โมดูลทั้งหมดใน SimpliBreakout ใช้โครงสร้างร่วมกัน ทำให้เชื่อมโยงได้ง่าย:

ข้อมูลตลาด: โหลดจากดัชนีหลักทั่วโลก หรือดึงจาก yfinance อัตโนมัติ
ผลลัพธ์กราฟ: บันทึกใน charts/<Market>/<TICKER>.html หรือ .png
Environment Variables:
- NEWS_SENTIMENT=1 → เปิดโหมดวิเคราะห์ข่าว
- OLLAMA_MODEL → ระบุโมเดล AI
- OLLAMA_PROMPT → ปรับข้อความสั่งสำหรับ AI
โหมดดีบัก: --debug เพื่อดูรายละเอียดต่อหุ้นแบบเชิงลึก

ตัวอย่างคำสั่งใช้งานอย่างรวดเร็ว

# สแกนหลัก
python test10.py --markets sp50 --charts

# ตัวห่อ API/CLI
python breakout.py --markets sp500,nyse --charts --weekly-confirm

# คัดกรองแนวโน้ม
python trends.py --markets sp500 --crossover --cross-lookback 5 --charts

# ตรวจจับการทดสอบแนวต้าน
python retest.py --markets sp50 --min-touches 3 --charts

# เปรียบเทียบมูลค่ากับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม
python compare_peers.py --ticker NVDA --charts

สรุป

SimpliBreakout รวมเอาการวิเคราะห์เชิงเทคนิค การกรองข้อมูลข้ามตลาด และการวิเคราะห์ข่าวด้วย AI เข้าด้วยกัน
มันไม่เพียงเป็นเครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ “หาหุ้นที่ใกล้ทะลุแนวต้าน” เท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา Python ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเอง